يعود اسم مدريد إلى الكلمة العربية الأندلسية "مجريط" (من "المجرى" أي مجرى الماء)، إشارة إلى القنوات المائية الجوفية التي كانت تغذي المكان. أسسها الأمير الأموي محمد الأول أميراً لقرطبة عام 865م كحصن عسكري لحماية طليطلة من الممالك المسيحية.